仮説内容
ブレイク飛び乗りの手法において、「MAの位置関係」と「MAの上向き・下向き」によって、勝率が違うのではないか。
検証方法と検証内容
MAには15分MAと1時間MAを採用し、エントリー時に、15分MAと1時間MAの位置関係(どちらが上側で、どちらが下側か)と、それぞれのMAの上向きor下向きを集計し、分析する。
過去トレードより、勝ちトレード・負けトレードのそれぞれロング・ショートの際に、
エントリー時にはどのようなMAの形状になっており、それがどのような勝率になるのかを検証する。
集計方法
過去トレードより、1トレードずつ下記番号を振り分けていき、それぞれの番号で以って勝率を計算する。
上位MA:
15MA(①:上側、②:下側、A:上向、B:下向、C:横ばい):
※上側/下側は1HMAに対しての位置
※「上向、下向、横ばい」は15MAの形
1HMA(③:上側、④:下側、X:上向、Y:下向、Z:横ばい):
※上側/下側は15MMAに対しての位置
※「上向、下向、横ばい」は1HMAの形
以下の観点で集計:
・勝ち or 負け
・buy or sell
・上位MAの分類
結果予想
ロング時は、MAの位置関係は上から15分MA→1時間MAであり、且つMAが共に上向きの時(ショートの場合はその逆)が勝率が高くなり、MAの位置関係が上から1時間MA→15分MAであり、且つMAが下向き(ショートの場合は逆)の際には勝率が低くなるのではないか。